PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.58% против 14.28% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий BIGTX и PFSLX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.

BIGTX
The Texas Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.30

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.36

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

12.98

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSLX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.05

-0.04

Корреляция

Корреляция между BIGTX и PFSLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и PFSLX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и PFSLX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-93.50%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.70%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-93.50%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-93.50%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-89.23%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-13.35%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.55%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и PFSLX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

11.60%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

18.65%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

28.15%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

475.26%

+770.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

336.39%

+544.40%