PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с JCMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с JCMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и JCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и JCMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-0.34%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у JCMAX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BIGTX уступали акциям JCMAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.72% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

JCMAX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.96%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX
Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с HLGEXJCMAX с VIMAXJCMAX с LLSCXJCMAX с FTSIXJCMAX с RSINXJCMAX с FZFLX

Сравнение комиссий BIGTX и JCMAX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии JCMAX в 1.14%.

BIGTX
The Texas Fund
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Доходность на риск

BIGTX vs. JCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c JCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXJCMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.59

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.97

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.88

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

3.89

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. JCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JCMAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и JCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXJCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.59

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.65

-0.64

Корреляция

Корреляция между BIGTX и JCMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и JCMAX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности JCMAX в 6.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.18%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и JCMAX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки JCMAX в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и JCMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXJCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-38.33%

-58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.34%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-25.26%

-71.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-38.33%

-58.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-6.06%

-90.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-5.19%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.79%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и JCMAX

The Texas Fund (BIGTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) имеют волатильность 5.26% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXJCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.20%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.47%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

17.68%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

17.44%

+1,228.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

19.60%

+861.19%