Сравнение BIGTX с DEOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX).
BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGTX и DEOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGTX и DEOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 9.28% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.05% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGTX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у DEOPX с доходностью -3.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGTX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции DEOPX немного отстают с 9.50%.
BIGTX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.57%
DEOPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGTX и DEOPX
BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DEOPX в 0.88%.
Доходность на риск
BIGTX vs. DEOPX — Ранг доходности на риск
BIGTX
DEOPX
Сравнение BIGTX c DEOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGTX | DEOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.12 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.04 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.13 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | -0.30 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGTX | DEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.12 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.58 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BIGTX и DEOPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGTX и DEOPX
Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности DEOPX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.11% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок BIGTX и DEOPX
Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки DEOPX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и DEOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGTX | DEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -37.76% | -59.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -13.94% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.22% | -30.22% | -67.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -37.76% | -59.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.19% | -12.89% | -83.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -6.19% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.86% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGTX и DEOPX
Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.05%, в то время как у Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGTX | DEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.66% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.48% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 19.68% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,245.70% | 18.93% | +1,226.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 880.61% | 19.28% | +861.33% |