PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%-0.15%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий BIGRX и SWLVX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.44

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

6.76

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между BIGRX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и SWLVX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и SWLVX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-38.34%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.82%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-19.05%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.82%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.93%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.51%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и SWLVX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.38% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.47%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.30%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.74%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.85%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.67%

-1.86%