PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с TRRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGRX с TRRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) and TRRNX (T. Rowe Price Retirement 2055 Fund) are both mutual funds - BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while TRRNX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, BIGRX returned 11.28%/yr vs 11.09%/yr for TRRNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и TRRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIGRX показывает доходность 11.65%, а TRRNX немного ниже – 11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGRX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции TRRNX немного отстают с 11.09%.

BIGRX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.39%
1 год
28.50%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.28%

TRRNX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.08%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.34%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.19%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGRX и TRRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.65%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		11.08%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%25.40%-7.70%20.78%

Correlation

The correlation between BIGRX and TRRNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.92

The correlation between BIGRX and TRRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOOBIGRX с FSPHX
Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с FXAIXTRRNX с VOOTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с POMIXTRRNX с VTI

Доходность на риск

BIGRX vs. TRRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXTRRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.69

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.38

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.16

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

8.99

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. TRRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа TRRNX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и TRRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXTRRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.69

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и TRRNX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и TRRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGRXTRRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-53.59%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.84%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-15.61%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.03%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-32.54%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.71%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-7.57%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.33%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и TRRNX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 2.78%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGRXTRRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.56%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.37%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.56%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.32%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.56%

+1.26%

Сравнение комиссий BIGRX и TRRNX

И BIGRX, и TRRNX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и TRRNX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, тогда как TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.11%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%

Часто задаваемые вопросы

BIGRX and TRRNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRNX has higher volatility (3.56%) compared to BIGRX (2.78%). In terms of maximum drawdown, BIGRX dropped -58.04% vs TRRNX's -53.59%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGRX и TRRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор