Сравнение BIGRX с TRRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX).
BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGRX и TRRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGRX и TRRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 0.26% | 14.85% | 13.26% | 8.44% | -12.59% | 24.22% | 11.86% | 24.00% | -6.37% | 20.63% |
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | -1.01% | 14.33% | 14.24% | 20.88% | -19.17% | 17.42% | 18.54% | 25.40% | -7.70% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TRRNX с доходностью -1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGRX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции TRRNX немного отстают с 10.06%.
BIGRX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.16%
TRRNX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGRX и TRRNX
И BIGRX, и TRRNX имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
BIGRX vs. TRRNX — Ранг доходности на риск
BIGRX
TRRNX
Сравнение BIGRX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGRX | TRRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.80 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.22 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.87 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 3.87 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGRX | TRRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.80 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BIGRX и TRRNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGRX и TRRNX
Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 9.03% | 9.05% | 1.32% | 1.55% | 1.88% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 13.40% | 9.32% | 3.91% | 9.22% |
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок BIGRX и TRRNX
Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и TRRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGRX | TRRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.04% | -53.59% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -11.70% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -28.03% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | -32.54% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -7.29% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -7.63% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.97% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGRX и TRRNX
Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 4.38%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGRX | TRRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.07% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 10.02% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 16.71% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.27% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.51% | +1.30% |