PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Century Disciplined Core Value Fund (BIGR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02507M3034
ЭмитентAmerican Century Investments
Дата выпуска17 дек. 1990 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BIGRX составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Disciplined Core Value Fund

Популярные сравнения: BIGRX с TWCUX, BIGRX с TWEIX, BIGRX с ACMVX, BIGRX с PRSVX, BIGRX с VINIX, BIGRX с FCNTX, BIGRX с TRRNX, BIGRX с PRDGX, BIGRX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Disciplined Core Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%1,350.00%1,400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,345.75%
1,354.36%
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Century Disciplined Core Value Fund показал доход в 7.55% с начала года и 18.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Century Disciplined Core Value Fund составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.55%14.57%
1 месяц-0.32%3.01%
6 месяцев7.88%14.93%
1 год18.02%25.67%
5 лет (среднегодовая)9.33%13.42%
10 лет (среднегодовая)8.36%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.44%3.95%4.83%-4.99%2.45%7.55%
20235.51%-2.87%-3.69%-0.20%-3.62%6.84%3.62%-1.72%-3.51%-3.24%6.88%5.21%8.45%
2022-3.75%-0.58%3.26%-6.10%1.12%-9.55%4.55%-2.76%-8.50%10.21%6.16%-5.02%-12.28%
2021-0.86%5.74%6.11%3.21%3.14%-1.67%1.37%2.92%-4.68%4.60%-3.04%5.78%24.22%
2020-1.49%-8.02%-12.49%11.34%4.15%1.64%5.20%5.63%-3.48%-2.14%10.57%3.13%11.86%
20197.79%3.04%1.24%2.74%-7.46%6.55%1.85%-2.91%2.55%1.88%3.12%2.18%24.00%
20185.45%-3.60%-2.32%0.44%2.59%-0.70%3.89%2.55%0.45%-7.61%1.80%-8.92%-6.88%
20171.65%3.91%0.21%0.66%-0.16%0.75%1.64%0.47%3.09%2.10%3.14%1.52%20.63%
2016-4.44%0.61%7.44%-0.74%1.86%0.54%4.54%0.48%0.21%-2.54%4.02%1.37%13.58%
2015-3.06%4.69%-2.19%0.72%1.03%-2.92%0.14%-6.41%-3.00%7.46%0.11%-1.59%-5.61%
2014-3.84%4.22%2.11%1.08%1.63%2.02%-1.82%3.89%-1.88%2.71%2.61%-0.65%12.40%
20135.46%1.49%4.09%2.97%2.34%-0.54%5.16%-3.16%2.63%5.89%2.59%2.38%35.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 6565
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund)
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

American Century Disciplined Core Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.66
2.24
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century Disciplined Core Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.52$0.51$0.68$10.02$6.03$1.51$4.20$3.66$1.40$3.01$2.83$0.73

Дивидендный доход

1.48%1.55%2.22%28.04%16.19%3.90%12.86%9.32%3.91%9.22%7.48%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Disciplined Core Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.21
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.51
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.68
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$9.68$10.02
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$5.49$6.03
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.98$1.51
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$3.65$4.20
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$3.00$3.66
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.80$1.40
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$2.46$3.01
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$2.29$2.83
2013$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.69%
-0.41%
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century Disciplined Core Value Fund показал максимальную просадку в 58.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Disciplined Core Value Fund составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.04%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.101014 мар. 2013 г.1425
-44.4%10 апр. 2000 г.6259 окт. 2002 г.78521 нояб. 2005 г.1410
-32.62%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-21.98%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.3604 мар. 2024 г.542
-20.14%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.201

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century Disciplined Core Value Fund составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.85%
2.38%
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund)
Benchmark (^GSPC)