PortfoliosLab logo
American Century Disciplined Core Value Fund (BIGR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02507M3034

Дата выпуска

17 дек. 1990 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BIGRX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Disciplined Core Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
494.11%
1,370.49%
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Century Disciplined Core Value Fund показал доход в -5.31% с начала года и 1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Century Disciplined Core Value Fund составила 0.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


BIGRX

С начала года

-5.31%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-6.79%

1 год

1.18%

5 лет

2.33%

10 лет

0.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%-1.16%-3.85%-3.58%-5.31%
20241.44%3.95%4.83%-4.99%2.45%-0.29%4.07%2.75%0.73%-0.99%6.18%-6.76%13.26%
20235.51%-2.87%-3.69%-0.20%-3.62%6.84%3.62%-1.72%-3.51%-3.25%6.88%5.22%8.45%
2022-3.75%-0.58%3.26%-6.10%1.12%-9.55%4.55%-2.76%-8.50%10.21%6.16%-5.02%-12.28%
2021-0.86%5.74%6.11%3.21%3.14%-1.67%1.37%2.92%-4.68%4.60%-3.04%-17.45%-3.05%
2020-1.49%-8.02%-12.49%11.34%4.15%1.64%5.20%5.63%-3.48%-2.14%10.57%-9.88%-2.25%
20197.79%3.04%1.24%2.74%-7.46%6.55%1.85%-2.91%2.55%1.89%3.12%0.25%21.65%
20185.45%-3.60%-2.32%0.44%2.59%-0.70%3.89%2.55%0.45%-7.61%1.80%-17.28%-15.43%
20171.65%3.91%0.21%0.67%-0.16%0.75%1.64%0.47%3.09%2.10%3.14%-5.11%12.75%
2016-4.44%0.61%7.44%-0.74%1.86%0.54%4.54%0.48%0.21%-2.54%4.02%-0.24%11.77%
2015-3.06%4.69%-2.19%0.72%1.03%-2.92%0.14%-6.41%-3.00%7.46%0.11%-7.94%-11.70%
2014-3.84%4.22%2.11%1.08%1.63%2.02%-1.82%3.89%-1.88%2.71%2.61%-5.77%6.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIGRX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIGRX: 0.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIGRX: 0.19
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIGRX: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIGRX: 0.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIGRX: 0.18
^GSPC: 1.94

American Century Disciplined Core Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.46
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century Disciplined Core Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.48$0.51$0.68$0.45$0.72$0.77$0.72$0.92$0.81$0.78$0.78

Дивидендный доход

1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Disciplined Core Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.48
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.51
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.68
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.45
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.72
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.77
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.72
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.25$0.92
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.81
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.78
2014$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.03%
-10.07%
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century Disciplined Core Value Fund показал максимальную просадку в 61.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.

Текущая просадка American Century Disciplined Core Value Fund составляет 20.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.39%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.109110 июл. 2013 г.1506
-44.4%10 апр. 2000 г.6259 окт. 2002 г.78521 нояб. 2005 г.1410
-38.17%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.
-34.71%4 окт. 2018 г.36823 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.530
-24.86%4 дек. 2014 г.29911 февр. 2016 г.34019 июн. 2017 г.639

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century Disciplined Core Value Fund составляет 11.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
14.23%
BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund)
Benchmark (^GSPC)