Сравнение BIGRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIGRX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGRX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BIGRX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BIGRX показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.35% против 13.11% соответственно.
BIGRX
17.47%
-0.00%
7.71%
25.16%
1.47%
1.35%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| BIGRX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.35 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 12.23% |
| Макс. просадка | -61.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.41% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGRX и VOO
BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между BIGRX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGRX и VOO
Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 1.26% | 1.55% | 2.22% | 1.27% | 1.94% | 1.97% | 2.22% | 2.34% | 2.27% | 2.38% | 2.07% | 2.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIGRX и VOO
Максимальная просадка BIGRX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGRX и VOO
Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.