Сравнение BIGRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 0.71% | 14.85% | 13.26% | 8.44% | -12.59% | 24.22% | 11.86% | 24.00% | -6.37% | 20.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGRX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.21% против 14.19% соответственно.
BIGRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.21%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGRX и VOO
BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BIGRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BIGRX
VOO
Сравнение BIGRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.13 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BIGRX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGRX и VOO
Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 8.99% | 9.05% | 1.32% | 1.55% | 1.88% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 13.40% | 9.32% | 3.91% | 9.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BIGRX и VOO
Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.04% | -33.99% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -8.90% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -24.52% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | -33.99% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.44% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -3.72% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.57% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGRX и VOO
Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.27% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.46% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 18.11% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.81% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.98% | -1.17% |