PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGRX с TWCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIGRXTWCUX
Дох-ть с нач. г.11.98%24.85%
Дох-ть за 1 год18.20%32.06%
Дох-ть за 3 года4.95%9.23%
Дох-ть за 5 лет9.61%19.46%
Дох-ть за 10 лет8.68%16.72%
Коэф-т Шарпа1.812.20
Дневная вол-ть10.36%15.32%
Макс. просадка-58.04%-61.31%
Текущая просадка0.00%-1.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BIGRX и TWCUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и TWCUX

С начала года, BIGRX показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 8.68% против 16.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,405.27%
3,360.28%
BIGRX
TWCUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Disciplined Core Value Fund

American Century Ultra Fund

Сравнение комиссий BIGRX и TWCUX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.


TWCUX
American Century Ultra Fund
График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGRX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.80
TWCUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.06

Сравнение коэффициента Шарпа BIGRX и TWCUX

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIGRX и TWCUX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.81
2.17
BIGRX
TWCUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и TWCUX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TWCUX в 4.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.42%1.55%2.22%28.04%16.19%3.90%12.86%9.32%3.91%9.22%7.48%2.02%
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.88%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%4.17%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и TWCUX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-1.15%
BIGRX
TWCUX

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 2.61%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.61%
3.85%
BIGRX
TWCUX