PortfoliosLab logo
Сравнение BIGRX с TWCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGRX и TWCUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
494.11%
3,981.67%
BIGRX
TWCUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGRX:

0.06

TWCUX:

0.34

Коэф-т Сортино

BIGRX:

0.19

TWCUX:

0.66

Коэф-т Омега

BIGRX:

1.03

TWCUX:

1.09

Коэф-т Кальмара

BIGRX:

0.03

TWCUX:

0.35

Коэф-т Мартина

BIGRX:

0.18

TWCUX:

1.19

Индекс Язвы

BIGRX:

5.07%

TWCUX:

7.40%

Дневная вол-ть

BIGRX:

16.16%

TWCUX:

25.71%

Макс. просадка

BIGRX:

-61.39%

TWCUX:

-61.31%

Текущая просадка

BIGRX:

-20.03%

TWCUX:

-14.60%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 1.03% против 14.72% соответственно.


BIGRX

С начала года

-5.31%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.79%

1 год

0.97%

5 лет

2.11%

10 лет

1.03%

TWCUX

С начала года

-10.67%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-7.40%

1 год

6.71%

5 лет

16.44%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIGRX и TWCUX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.


График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGRX и TWCUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGRX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIGRX: 0.06
TWCUX: 0.34
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIGRX: 0.19
TWCUX: 0.66
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIGRX: 1.03
TWCUX: 1.09
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIGRX: 0.03
TWCUX: 0.35
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BIGRX: 0.18
TWCUX: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.34
BIGRX
TWCUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и TWCUX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TWCUX в 4.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.01%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и TWCUX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -61.39%, примерно равная максимальной просадке TWCUX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.03%
-14.60%
BIGRX
TWCUX

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 11.42%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
17.12%
BIGRX
TWCUX