PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGRX с TWCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGRX и TWCUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
494.45%
3,415.76%
BIGRX
TWCUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGRX:

-0.15

TWCUX:

0.01

Коэф-т Сортино

BIGRX:

-0.12

TWCUX:

0.15

Коэф-т Омега

BIGRX:

0.99

TWCUX:

1.02

Коэф-т Кальмара

BIGRX:

-0.09

TWCUX:

0.01

Коэф-т Мартина

BIGRX:

-0.50

TWCUX:

0.05

Индекс Язвы

BIGRX:

3.83%

TWCUX:

5.72%

Дневная вол-ть

BIGRX:

12.75%

TWCUX:

20.78%

Макс. просадка

BIGRX:

-61.39%

TWCUX:

-61.31%

Текущая просадка

BIGRX:

-19.98%

TWCUX:

-18.66%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -14.92%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 1.04% против 14.15% соответственно.


BIGRX

С начала года

-5.26%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-6.26%

1 год

-2.02%

5 лет

4.81%

10 лет

1.04%

TWCUX

С начала года

-14.92%

1 месяц

-9.48%

6 месяцев

-8.94%

1 год

0.01%

5 лет

19.20%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIGRX и TWCUX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.


TWCUX
American Century Ultra Fund
График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGRX и TWCUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGRX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIGRX: -0.15
TWCUX: 0.01
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIGRX: -0.12
TWCUX: 0.15
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
BIGRX: 0.99
TWCUX: 1.02
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BIGRX: -0.09
TWCUX: 0.01
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIGRX: -0.50
TWCUX: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.01
BIGRX
TWCUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и TWCUX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TWCUX в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.21%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и TWCUX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -61.39%, примерно равная максимальной просадке TWCUX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.98%
-18.66%
BIGRX
TWCUX

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 6.04%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.04%
9.86%
BIGRX
TWCUX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab