PortfoliosLab logo
Сравнение BIGRX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGRX и ACMVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.42%
555.42%
BIGRX
ACMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGRX:

0.06

ACMVX:

0.23

Коэф-т Сортино

BIGRX:

0.19

ACMVX:

0.43

Коэф-т Омега

BIGRX:

1.03

ACMVX:

1.06

Коэф-т Кальмара

BIGRX:

0.03

ACMVX:

0.23

Коэф-т Мартина

BIGRX:

0.18

ACMVX:

0.84

Индекс Язвы

BIGRX:

5.07%

ACMVX:

4.07%

Дневная вол-ть

BIGRX:

16.16%

ACMVX:

14.84%

Макс. просадка

BIGRX:

-61.39%

ACMVX:

-51.19%

Текущая просадка

BIGRX:

-20.03%

ACMVX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям ACMVX по среднегодовой доходности: 0.87% против 7.50% соответственно.


BIGRX

С начала года

-5.31%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-6.79%

1 год

1.18%

5 лет

2.33%

10 лет

0.87%

ACMVX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.04%

1 год

3.73%

5 лет

12.41%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIGRX и ACMVX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.


График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGRX и ACMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGRX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIGRX: 0.06
ACMVX: 0.23
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIGRX: 0.19
ACMVX: 0.43
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIGRX: 1.03
ACMVX: 1.06
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIGRX: 0.03
ACMVX: 0.23
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIGRX: 0.18
ACMVX: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.23
BIGRX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и ACMVX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ACMVX в 8.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
8.93%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и ACMVX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.03%
-8.89%
BIGRX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и ACMVX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
10.18%
BIGRX
ACMVX