PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGRX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIGRXACMVX
Дох-ть с нач. г.11.98%5.56%
Дох-ть за 1 год18.20%8.44%
Дох-ть за 3 года4.95%6.05%
Дох-ть за 5 лет9.61%8.80%
Дох-ть за 10 лет8.68%8.40%
Коэф-т Шарпа1.810.78
Дневная вол-ть10.36%10.97%
Макс. просадка-58.04%-51.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BIGRX и ACMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и ACMVX

С начала года, BIGRX показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGRX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции ACMVX немного отстают с 8.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
359.66%
555.54%
BIGRX
ACMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Disciplined Core Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund

Сравнение комиссий BIGRX и ACMVX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.


ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGRX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.80
ACMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMVX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMVX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMVX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMVX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.77

Сравнение коэффициента Шарпа BIGRX и ACMVX

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.78. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIGRX и ACMVX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.81
0.78
BIGRX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и ACMVX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности ACMVX в 4.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.42%1.55%2.22%28.04%16.19%3.90%12.86%9.32%3.91%9.22%7.48%2.02%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
4.96%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%7.41%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и ACMVX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly00
BIGRX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и ACMVX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 2.61%, в то время как у American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.61%
3.25%
BIGRX
ACMVX