PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGPX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGPX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGPX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		-1.73%16.08%2.52%15.92%-15.80%7.38%21.62%21.03%-3.65%14.68%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.70% против 13.99% соответственно.

BIGPX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.45%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.18%
10 лет*
7.70%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIGPX:
BIGPX с TRRCXBIGPX с SPYBIGPX с VBIAXBIGPX с NTSXBIGPX с VOOBIGPX с AORBIGPX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BIGPX и VTCLX

BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BIGPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGPX
Ранг доходности на риск BIGPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGPXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.98

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.50

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.52

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.35

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGPX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGPXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.98

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между BIGPX и VTCLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGPX и VTCLX

Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		8.11%7.97%0.00%3.02%2.59%7.60%3.76%3.77%9.80%3.20%1.76%9.89%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и VTCLX

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGPXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-55.18%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-12.20%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-24.98%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-34.56%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.12%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.61%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.53%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGPXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.42%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

9.68%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

18.43%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

17.23%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

18.26%

-6.97%