Сравнение BIGPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BIGPX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 7.28% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и TPDAX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
BIGPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
BIGPX
TPDAX
Сравнение BIGPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.18 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.82 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.59 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 13.57 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.18 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.96 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и TPDAX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и TPDAX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -22.29% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -7.58% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -17.58% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -22.29% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.97% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -4.94% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.01% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и TPDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.40% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 9.86% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 12.29% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 10.14% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 9.87% | +1.42% |