Сравнение BIGFX с BGRFX
BIGFX (Baron International Growth Fund) and BGRFX (Baron Growth Fund) are both mutual funds - BIGFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BIGFX returned 8.83%/yr vs 7.03%/yr for BGRFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGFX charges 1.20%/yr vs 1.29%/yr for BGRFX.
Доходность
Сравнение доходности BIGFX и BGRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGFX показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции BIGFX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.03% соответственно.
BIGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.83%
BGRFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -23.24%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам BIGFX и BGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 10.16% | 20.80% | 4.11% | 7.33% | -27.47% | 9.63% | 30.52% | 29.06% | -17.88% | 36.95% |
BGRFX Baron Growth Fund | -14.57% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
Correlation
The correlation between BIGFX and BGRFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BIGFX and BGRFX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGFX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск
BIGFX
BGRFX
Сравнение BIGFX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGFX | BGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.88 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -1.48 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGFX и BGRFX
Максимальная просадка BIGFX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и BGRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGFX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -56.10% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -27.19% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -32.90% | +16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -34.90% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -41.14% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -33.22% | +29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -8.88% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 16.09% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGFX и BGRFX
Baron International Growth Fund (BIGFX) и Baron Growth Fund (BGRFX) имеют волатильность 7.32% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGFX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.17% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 15.75% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 19.57% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.25% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 21.17% | -3.96% |
Сравнение комиссий BIGFX и BGRFX
BIGFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGFX и BGRFX
Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BGRFX в 24.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 24.48% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.77% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BIGFX and BGRFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGFX has higher volatility (7.32%) compared to BGRFX (7.17%). In terms of maximum drawdown, BIGFX dropped -41.12% vs BGRFX's -56.10%.
BIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGFX и BGRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор