Сравнение BIDAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIDAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIDAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | -0.75% | 4.52% | 1.44% | 5.74% | -9.41% | 1.38% | 4.70% | 7.56% | 1.44% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.
BIDAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIDAX и VTMFX
BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BIDAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BIDAX
VTMFX
Сравнение BIDAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIDAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.94 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.73 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 8.12 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIDAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BIDAX и VTMFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDAX и VTMFX
Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | 3.14% | 4.09% | 3.25% | 2.16% | 1.92% | 2.36% | 2.35% | 3.64% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIDAX и VTMFX
Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIDAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -28.49% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -6.82% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -17.40% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -4.00% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.57% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.45% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDAX и VTMFX
Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIDAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.86% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 4.82% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 8.55% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 8.51% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 9.10% | -4.64% |