Сравнение BIDAX с FHMIX

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BIDAX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и FHMIX.

iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.