PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с NEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIDAX с NEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и NEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и NEA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		-0.48%4.52%1.44%5.74%-9.41%1.38%4.70%7.56%1.44%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		-0.17%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NEA с доходностью -0.17%.

BIDAX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.48%
3 года*
2.77%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

NEA

1 день
1.60%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
3.40%
1 год
9.39%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с FHMIXBIDAX с DFSMXBIDAX с WFSPXBIDAX с APUSXBIDAX с ATOIXBIDAX с DMREX
Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD

Доходность на риск

BIDAX vs. NEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c NEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXNEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.83

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

4.81

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. NEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEA равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и NEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXNEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.18

Корреляция

Корреляция между BIDAX и NEA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и NEA

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности NEA в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.13%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%0.00%0.00%0.00%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.37%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и NEA

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и NEA.

Загрузка...

Показатели просадок

BIDAXNEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-43.83%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-8.37%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-36.57%

+22.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-7.17%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-8.03%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.03%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и NEA

Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIDAXNEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.19%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

7.19%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

11.41%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

11.19%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

11.68%

-7.22%