Сравнение BIDAX с DFSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и DFSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund	-0.75%	4.52%	1.44%	5.74%	-9.41%	1.38%	4.70%	7.56%	1.44%
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	2.30%	2.84%	2.98%	-0.36%	-0.11%	0.83%	1.62%	0.37%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

BIDAX

1 день: 0.18%

1 месяц: -2.77%

С начала года: -0.75%

6 месяцев: 0.57%

1 год: 3.58%

3 года*: 2.68%

5 лет*: 0.54%

10 лет*: —

DFSMX

1 день: 0.04%

1 месяц: -0.05%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 1.10%

1 год: 2.45%

3 года*: 2.60%

5 лет*: 1.63%

10 лет*: 1.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Municipal Bond Index Fund

Название символа

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с BIDAX:

BIDAX с SCHG BIDAX с NEA BIDAX с FHMIX BIDAX с APUSX BIDAX с ATOIX BIDAX с LIVIX BIDAX с WFSPX

Часто сравнивают с DFSMX:

DFSMX с MYI DFSMX с CBTAX DFSMX с DFNM DFSMX с FOHFX DFSMX с FUENX DFSMX с VMLUX DFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий BIDAX и DFSMX

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

BIDAX

iShares Municipal Bond Index Fund

DFSMX

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

BIDAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIDAX	DFSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	3.68	-2.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	6.50	-5.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	3.20	-1.94
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	4.59	-3.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.38	21.83	-18.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIDAX	DFSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	3.68	-2.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	2.11	-1.97
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	1.78	-1.30

Корреляция

Корреляция между BIDAX и DFSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и DFSMX

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund	3.14%	4.09%	3.25%	2.16%	1.92%	2.36%	2.35%	3.64%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	2.43%	2.08%	2.80%	1.94%	0.63%	0.19%	0.83%	1.22%	1.11%	0.95%	0.94%	0.95%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и DFSMX

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIDAX	DFSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.39%	-2.66%	-11.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.83%	-0.39%	-4.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.39%	-1.67%	-12.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-1.69%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.77%	-0.06%	-2.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.56%	-0.24%	-3.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.39%	0.10%	+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и DFSMX

iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIDAX	DFSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.08%	0.11%	+0.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.66%	0.37%	+1.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.82%	0.68%	+4.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.04%	0.78%	+3.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.46%	0.77%	+3.69%

Сравнение BIDAX с DFSMX

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и DFSMX

Сравнение доходности по годам BIDAX и DFSMX

Доходность по периодам

BIDAX

DFSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIDAX и DFSMX

Доходность на риск

BIDAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

BIDAX

DFSMX

Сравнение BIDAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIDAX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и DFSMX

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и DFSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и DFSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)