Сравнение BIDAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIDAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIDAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | -0.48% | 4.52% | 1.44% | 5.74% | -9.41% | 1.38% | 4.70% | 7.56% | 1.44% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BIDAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
BIDAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIDAX и SCHG
BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BIDAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BIDAX
SCHG
Сравнение BIDAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIDAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 3.71 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIDAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.57 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BIDAX и SCHG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDAX и SCHG
Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | 3.13% | 4.09% | 3.25% | 2.16% | 1.92% | 2.36% | 2.35% | 3.64% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BIDAX и SCHG
Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIDAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -34.59% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -16.41% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -34.59% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -12.51% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -5.22% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 4.84% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDAX и SCHG
Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIDAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 6.77% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 12.54% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 22.45% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 22.31% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 21.51% | -17.05% |