PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIDAX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и FASGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		-0.75%4.52%1.44%5.74%-9.41%1.38%4.70%7.56%1.44%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%.

BIDAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
2.68%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с FHMIXBIDAX с APUSXBIDAX с ATOIXBIDAX с LIVIXBIDAX с DFSMX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий BIDAX и FASGX

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

BIDAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.73

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

6.89

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между BIDAX и FASGX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и FASGX

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.14%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и FASGX

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIDAXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-47.35%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-9.07%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-23.54%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-7.95%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-6.74%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.04%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и FASGX

Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIDAXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

4.57%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

7.78%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

12.82%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

12.14%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

12.56%

-8.10%