PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BICSX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BICSX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BICSX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		20.39%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.99% соответственно.

BICSX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.39%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.64%
3 года*
16.45%
5 лет*
14.19%
10 лет*
10.49%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с HARDBICSX с LCSIXBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BICSX и VTCLX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BICSX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BICSXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.98

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.50

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

1.52

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.56

7.35

+13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BICSX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BICSXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.98

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между BICSX и VTCLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и VTCLX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.57%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BICSX и VTCLX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BICSXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-55.18%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-12.20%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-24.98%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-34.56%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-6.12%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-7.61%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.53%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BICSXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.42%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.68%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.43%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.23%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.26%

-3.14%