Сравнение BICSX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 14.04% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и VFIAX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
BICSX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
BICSX
VFIAX
Сравнение BICSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.97 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.49 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.52 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 7.29 | +12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.97 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и VFIAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и VFIAX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и VFIAX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -55.20% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -12.12% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -24.53% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -33.83% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -6.24% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -9.46% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.52% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и VFIAX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.35% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.53% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 18.32% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.91% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 18.05% | -2.93% |