Сравнение BICSX с RYMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и RYMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и RYMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 40.07% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -64.08% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 10.38% против 0.96% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
RYMEX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 24.61%
- С начала года
- 40.07%
- 6 месяцев
- 40.55%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и RYMEX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.
Доходность на риск
BICSX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск
BICSX
RYMEX
Сравнение BICSX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | RYMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.04 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.70 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.59 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 9.58 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.04 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.26 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и RYMEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и RYMEX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности RYMEX в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.70% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 0.00% | 0.74% | 44.23% | 1.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и RYMEX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и RYMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -93.96% | +42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.86% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -30.45% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -69.87% | +34.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -84.04% | +82.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -69.16% | +48.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.45% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и RYMEX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 11.73% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 16.53% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 21.32% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 22.05% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 27.62% | -12.50% |