Сравнение BICSX с PCRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и PCRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и PCRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.14% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у PCRPX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции PCRPX по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.23% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
PCRPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.05%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и PCRPX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.
Доходность на риск
BICSX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск
BICSX
PCRPX
Сравнение BICSX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | PCRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.76 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.26 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.22 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 9.64 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.76 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.02 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и PCRPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и PCRPX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PCRPX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.20% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и PCRPX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и PCRPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -72.22% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.44% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -34.54% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -39.15% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -8.48% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -39.76% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.15% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и PCRPX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | PCRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.30% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.33% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 16.69% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.62% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.12% | -2.00% |