PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BICSX с CRSOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, BICSX returned 8.50%/yr vs 6.33%/yr for CRSOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BICSX charges 0.72%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции CRSOX по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.33% соответственно.

BICSX

1 день
-1.29%
1 месяц
-7.92%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.72%
1 год
28.58%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.50%

CRSOX

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.01%
С начала года
15.32%
6 месяцев
13.72%
1 год
25.60%
3 года*
11.60%
5 лет*
10.08%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BICSX и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		11.21%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		15.32%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Correlation

The correlation between BICSX and CRSOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.81

The correlation between BICSX and CRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с CSAIXCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с BRCYXCRSOX с PCLIX

Доходность на риск

BICSX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BICSXCRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.38

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.85

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.79

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

7.43

+4.21

BICSX vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSOX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BICSX и CRSOX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и CRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BICSXCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-74.26%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.72%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-12.72%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-25.50%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-31.89%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-35.04%

+24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-45.11%

+24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.09%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и CRSOX

BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеют волатильность 3.99% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BICSXCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.93%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

14.37%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

16.51%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.04%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

14.32%

+0.71%

Сравнение комиссий BICSX и CRSOX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CRSOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и CRSOX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности CRSOX в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.78%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.94%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BICSX and CRSOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BICSX has higher volatility (3.99%) compared to CRSOX (3.93%). In terms of maximum drawdown, BICSX dropped -51.59% vs CRSOX's -74.26%.

BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BICSX и CRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор