Сравнение BICSX с BRCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и BRCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и BRCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.74% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и BRCYX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.
Доходность на риск
BICSX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск
BICSX
BRCYX
Сравнение BICSX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | BRCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.57 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 3.10 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 4.84 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.56 | 16.14 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.87 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и BRCYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и BRCYX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и BRCYX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и BRCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -60.05% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.10% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -20.42% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -38.09% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -27.49% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.73% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и BRCYX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.51%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.95% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 14.76% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 17.02% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.62% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.21% | +0.91% |