PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BICSX с BRCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) and BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, BICSX returned 9.47%/yr vs 7.75%/yr for BRCAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BICSX charges 0.72%/yr vs 1.40%/yr for BRCAX.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.75% соответственно.

BICSX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.57%
С начала года
20.87%
6 месяцев
22.97%
1 год
40.20%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.47%

BRCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.36%
С начала года
32.52%
6 месяцев
33.47%
1 год
51.63%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.78%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BICSX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		20.87%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		32.52%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Correlation

The correlation between BICSX and BRCAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.77

The correlation between BICSX and BRCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FADMXBRCAX с FCNVXBRCAX с BCSKXBRCAX с MCSFX

Доходность на риск

BICSX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BICSXBRCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.05

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.63

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

5.70

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.58

22.91

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BICSX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BICSXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BICSX и BRCAX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и BRCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BICSXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-60.98%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-9.22%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-9.25%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-20.66%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-38.44%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.82%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-28.50%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.29%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и BRCAX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BICSXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.36%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

15.49%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

17.29%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.80%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.30%

+0.74%

Сравнение комиссий BICSX и BRCAX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и BRCAX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BRCAX в 10.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.56%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.58%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Часто задаваемые вопросы

BICSX and BRCAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRCAX has higher volatility (5.36%) compared to BICSX (4.41%). In terms of maximum drawdown, BICSX dropped -51.59% vs BRCAX's -60.98%.

BRCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BICSX и BRCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор