Сравнение BICSX с BRCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и BRCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и BRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 27.94% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.46% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
BRCAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 36.77%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и BRCAX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Доходность на риск
BICSX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск
BICSX
BRCAX
Сравнение BICSX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | BRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.58 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 3.11 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.74 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 15.98 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и BRCAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и BRCAX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.95% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и BRCAX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и BRCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -60.98% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.22% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -20.66% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -38.44% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.12% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -28.81% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.74% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и BRCAX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.20% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 14.88% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 17.16% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.64% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.27% | +0.85% |