PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с BEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBTX с BEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX).

BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBTX и BEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции BIBTX уступали акциям BEGIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 10.88% соответственно.

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Sterling Capital Equity Income Fund

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с BOPIXBIBTX с SCCPXBIBTX с STRGXBIBTX с STSCX
Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDV

Сравнение комиссий BIBTX и BEGIX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BEGIX в 0.79%.

BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund

Доходность на риск

BIBTX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXBEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.01

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.12

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.10

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

0.32

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. BEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXBEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.56

+0.38

Корреляция

Корреляция между BIBTX и BEGIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и BEGIX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BEGIX в 27.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и BEGIX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и BEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBTXBEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-43.85%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-9.76%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-29.48%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

-37.01%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-22.12%

+19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.73%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.15%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и BEGIX

Текущая волатильность для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) составляет 1.59%, в то время как у Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBTXBEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.54%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

7.92%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

14.77%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

19.72%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

19.50%

-14.63%