PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBTX с STMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).

BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBTX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BIBTX уступали акциям STMDX по среднегодовой доходности: 2.11% против 6.05% соответственно.

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STRGXBIBTX с BOPIXBIBTX с SCCPXBIBTX с BEGIXBIBTX с STSCX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BBNTXSTMDX с BBSGXSTMDX с BEGIXSTMDX с FIRIX

Сравнение комиссий BIBTX и STMDX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.

STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund

Доходность на риск

BIBTX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXSTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.07

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.20

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.17

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

0.65

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.39

+0.55

Корреляция

Корреляция между BIBTX и STMDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и STMDX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности STMDX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и STMDX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и STMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBTXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-65.12%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-12.22%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-33.43%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

-40.52%

+22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-7.70%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-10.12%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.21%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и STMDX

Текущая волатильность для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) составляет 1.59%, в то время как у Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBTXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.41%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

8.95%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

15.80%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

18.73%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

20.42%

-15.55%