PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS85917L5690
CUSIP85917L569
ЭмитентSterling Capital
Дата выпуска2 дек. 1999 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$10,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Sterling Capital Total Return Bond Fund составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BIBTX

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
179.31%
264.84%
BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sterling Capital Total Return Bond Fund показал доход в -0.74% с начала года и 2.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Total Return Bond Fund составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.74%10.04%
1 месяц1.31%3.53%
6 месяцев6.58%22.79%
1 год2.98%32.16%
5 лет (среднегодовая)0.82%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.94%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.01%-1.50%
2023-0.45%-2.64%-1.69%4.48%3.86%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund
0.39
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Sterling Capital Total Return Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.39
2.76
BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.33$0.26$0.34$0.46$0.34$0.33$0.32$0.34$0.37$0.39$0.42

Дивидендный доход

3.65%3.47%2.82%3.14%4.03%3.11%3.22%3.00%3.27%3.54%3.67%4.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.18
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2013$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.13%
0
BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sterling Capital Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sterling Capital Total Return Bond Fund составляет 10.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.28%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.
-8.81%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.6218 июн. 2020 г.72
-6.72%10 сент. 2008 г.3629 окт. 2008 г.488 янв. 2009 г.84
-6.31%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.10514 янв. 2004 г.147
-5.16%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.8921 сент. 2004 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sterling Capital Total Return Bond Fund составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.27%
2.82%
BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)