PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с BBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBTX с BBISX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX).

BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и BBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBTX и BBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		5.01%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BBISX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции BIBTX уступали акциям BBISX по среднегодовой доходности: 2.11% против 12.14% соответственно.

BIBTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.61%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%

BBISX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.94%
С начала года
5.01%
6 месяцев
10.84%
1 год
24.22%
3 года*
20.87%
5 лет*
13.41%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BOPIXBIBTX с STMDXBIBTX с STRGXBIBTX с SCCPXBIBTX с BEGIXBIBTX с STSCX
Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с FZROXBBISX с SWPPXBBISX с STSCXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGXBBISX с BBNTX

Сравнение комиссий BIBTX и BBISX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BBISX в 0.77%.

BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund

Доходность на риск

BIBTX vs. BBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c BBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXBBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.61

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.17

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.12

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

10.02

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. BBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BBISX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и BBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXBBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.61

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.45

+0.48

Корреляция

Корреляция между BIBTX и BBISX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и BBISX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BBISX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.42%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и BBISX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки BBISX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и BBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBTXBBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-59.31%

+41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-7.89%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-19.45%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

-38.37%

+20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.56%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-10.21%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.52%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и BBISX

Текущая волатильность для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) составляет 1.59%, в то время как у Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBTXBBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.40%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

9.19%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

15.70%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

15.45%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

17.63%

-12.76%