Сравнение BIBTX с STSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX).
BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBTX и STSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBTX и STSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | -0.49% | 6.93% | 2.17% | 5.53% | -13.24% | -1.21% | 9.24% | 9.29% | -0.34% | 4.34% |
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 6.06% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции BIBTX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 2.11% против 11.61% соответственно.
BIBTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.11%
STSCX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBTX и STSCX
BIBTX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.
Доходность на риск
BIBTX vs. STSCX — Ранг доходности на риск
BIBTX
STSCX
Сравнение BIBTX c STSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBTX | STSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.84 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 7.93 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBTX | STSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.58 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BIBTX и STSCX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBTX и STSCX
Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности STSCX в 19.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 4.11% | 3.17% | 2.82% | 3.15% | 4.03% | 3.12% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.55% |
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 19.12% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BIBTX и STSCX
Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и STSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBTX | STSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -54.02% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -13.84% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -25.48% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.28% | -44.28% | +26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -6.42% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -8.21% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.32% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBTX и STSCX
Текущая волатильность для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) составляет 1.59%, в то время как у Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBTX | STSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.62% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 11.83% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 20.71% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 20.07% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 22.11% | -17.24% |