PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с TLVAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while TLVAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan. Over the past 5 years, BIBL returned 9.44%/yr vs 9.94%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 9.17%.

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

TLVAX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.21%
С начала года
9.17%
6 месяцев
7.64%
1 год
12.17%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		9.17%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%4.01%

Correlation

The correlation between BIBL and TLVAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between BIBL and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с VTITLVAX с ETIDXTLVAX с TPHDTLVAX с VAW

Доходность на риск

BIBL vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.03

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.56

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

1.59

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

4.71

+12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.03

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BIBL и TLVAX

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-55.23%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.46%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-14.96%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-20.69%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.80%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-8.22%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.51%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и TLVAX

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.11%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

8.69%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

11.49%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.09%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.34%

+3.76%

Сравнение комиссий BIBL и TLVAX

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и TLVAX

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TLVAX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.40%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and TLVAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to TLVAX (3.11%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs TLVAX's -55.23%.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор