PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBL с SOVF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF).

BIBL и SOVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBL и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBL и SOVF

2026 (YTD)202520242023
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%14.67%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.11%-4.38%8.67%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -8.11%.

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

SOVF

1 день
0.01%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с RSHO

Сравнение комиссий BIBL и SOVF

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOVF в 0.75%.

SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

BIBL vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLSOVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

-0.48

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

-0.57

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.63

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

-1.44

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLSOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.48

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.29

Корреляция

Корреляция между BIBL и SOVF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и SOVF

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SOVF в 0.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и SOVF

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и SOVF.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBLSOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-21.74%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.46%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-19.15%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.79%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.31%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и SOVF

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBLSOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.11%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

10.65%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

20.05%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

17.52%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

17.52%

+3.63%