PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с SOVF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's. BIBL is passively managed, while SOVF is actively managed. Over the past year, BIBL returned 36.38% vs -3.76% for SOVF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SOVF.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -3.03%.

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

SOVF

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.34%
1 год
-3.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и SOVF

2026 (YTD)202520242023
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%14.67%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-3.03%-4.38%8.67%16.18%

Correlation

The correlation between BIBL and SOVF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between BIBL and SOVF shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и SOVF

Секторы
BIBL
SOVF

Технологии

30.1%
31.6%

Промышленность

26.8%
14.3%

Недвижимость

14.7%
3.7%

Финансовые услуги

8.3%
16.1%

Энергетика

6.9%
2.1%

Здравоохранение

4.3%
9.6%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Технологии

BIBL
30.1%
SOVF
31.6%

Промышленность

BIBL
26.8%
SOVF
14.3%

Недвижимость

BIBL
14.7%
SOVF
3.7%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
SOVF
16.1%

Энергетика

BIBL
6.9%
SOVF
2.1%

Здравоохранение

BIBL
4.3%
SOVF
9.6%

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
SOVF

-

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
SOVF
5.2%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
SOVF
8.6%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
SOVF
8.4%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

SOVF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с RSHO

Доходность на риск

BIBL vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLSOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.26

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.26

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.26

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

-0.55

+18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLSOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-0.26

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BIBL и SOVF

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и SOVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLSOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-21.74%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-14.46%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-14.69%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-7.30%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.83%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и SOVF

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLSOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.90%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

10.15%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.74%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.24%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.24%

+3.86%

Сравнение комиссий BIBL и SOVF

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и SOVF

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SOVF в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.80%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and SOVF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to SOVF (3.90%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs SOVF's -21.74%.

On 1-year performance, BIBL leads with 36.38% vs -3.76% for SOVF. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 36.38% return vs -3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

BIBL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.80% for SOVF.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOVF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inspire and Sovereign's. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.75% for SOVF.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и SOVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор