Сравнение BIBL с RISN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN).
BIBL и RISN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBL и RISN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и RISN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 17.84% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью -0.99%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и RISN
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.
Доходность на риск
BIBL vs. RISN — Ранг доходности на риск
BIBL
RISN
Сравнение BIBL c RISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | RISN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.24 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 5.14 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и RISN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и RISN
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что сопоставимо с доходностью RISN в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и RISN
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и RISN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -21.88% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -9.28% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -21.88% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.76% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.67% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.38% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и RISN
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.24% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 9.32% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 15.09% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 11.13% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 11.30% | +9.85% |