PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с NACP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BIBL tracks the Inspire 100 Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.44%/yr vs 15.10%/yr for NACP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у NACP с доходностью 17.60%.

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

NACP

1 день
-3.88%
1 месяц
2.06%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
39.46%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-11.50%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		17.60%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between BIBL and NACP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between BIBL and NACP shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и NACP

Секторы
BIBL
NACP

Технологии

30.1%
35.8%

Промышленность

26.8%
8.7%

Недвижимость

14.7%
1.3%

Финансовые услуги

8.3%
10.6%

Энергетика

6.9%
5.0%

Здравоохранение

4.3%
9.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.5%

Коммунальные услуги

3.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Технологии

BIBL
30.1%
NACP
35.8%

Промышленность

BIBL
26.8%
NACP
8.7%

Недвижимость

BIBL
14.7%
NACP
1.3%

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
NACP
10.6%

Энергетика

BIBL
6.9%
NACP
5.0%

Здравоохранение

BIBL
4.3%
NACP
9.2%

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
NACP
1.5%

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
NACP
3.4%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
NACP
3.6%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
NACP
11.1%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

NACP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

BIBL vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.72

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.53

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.11

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

17.94

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.90

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BIBL и NACP

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-30.96%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.65%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-19.66%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-27.89%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.88%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.74%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.21%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и NACP

Inspire 100 ETF (BIBL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеют волатильность 5.71% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.77%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.86%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.58%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.55%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.74%

+2.36%

Сравнение комиссий BIBL и NACP

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и NACP

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности NACP в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.57%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and NACP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.77%) compared to BIBL (5.71%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.10% vs 9.44% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.10% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

BIBL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.57% for NACP.

BIBL tracks Inspire 100 Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Inspire and Impact Shares. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор