Сравнение BIBL с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
BIBL и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и ITOT
BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
BIBL vs. ITOT — Ранг доходности на риск
BIBL
ITOT
Сравнение BIBL c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.52 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.25 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и ITOT
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и ITOT
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -55.20% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.34% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -25.36% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.51% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.02% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.61% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и ITOT
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.49% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 9.78% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 18.68% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.36% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 18.25% | +2.90% |