PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBL с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

BIBL и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBL и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%29.12%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 3.20%.

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий BIBL и IQM

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

BIBL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.72

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.33

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.00

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

12.47

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между BIBL и IQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и IQM

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и IQM

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBLIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-44.91%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.71%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-44.91%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-6.86%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-12.55%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.72%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и IQM

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.82%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBLIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

12.71%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

23.53%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

33.40%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

28.67%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

30.73%

-9.58%