PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIB с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIB с PTH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIB returned 10.93%/yr vs 15.26%/yr for PTH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BIB charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности BIB и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.26% соответственно.

BIB

1 день
2.01%
1 месяц
14.10%
С начала года
18.04%
6 месяцев
12.30%
1 год
105.96%
3 года*
22.63%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
10.93%

PTH

1 день
1.90%
1 месяц
9.99%
С начала года
14.11%
6 месяцев
11.80%
1 год
50.61%
3 года*
13.86%
5 лет*
0.75%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIB и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		18.04%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		14.11%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between BIB and PTH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.81

The correlation between BIB and PTH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIB и PTH

Секторы
BIB
PTH

Здравоохранение

62.9%
99.8%

Финансовые услуги

6.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BIB
62.9%
PTH
99.8%

Финансовые услуги

BIB
6.8%
PTH
0.2%

Сырьевые материалы

BIB

-

PTH

-

Коммуникационные услуги

BIB

-

PTH

-

Потребительский циклический сектор

BIB

-

PTH

-

Потребительский защитный сектор

BIB

-

PTH

-

Энергетика

BIB

-

PTH

-

Промышленность

BIB

-

PTH

-

Недвижимость

BIB

-

PTH

-

Технологии

BIB

-

PTH

-

Коммунальные услуги

BIB

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с LABUBIB с BISBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CURE

Доходность на риск

BIB vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIB c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.11

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.90

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

4.24

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.24

10.63

+8.60

BIB vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTH равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIB и PTH

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-53.52%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-11.98%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-28.09%

-17.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-50.07%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.20%

-53.52%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-6.89%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.70%

-16.99%

-15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.77%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и PTH

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

9.37%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

18.82%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

24.07%

+16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

25.59%

+18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

27.29%

+19.10%

Сравнение комиссий BIB и PTH

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и PTH

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PTH в 2.69%

ПозицияTTM2025202420232022
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.34%0.77%1.69%0.07%0.03%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.69%3.07%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIB and PTH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (13.81%) compared to PTH (9.37%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 15.26% vs 10.93% for BIB. On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 15.26% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

PTH has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.34% for BIB.

BIB is categorized as Leveraged Equities, while PTH is Momentum. BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.60% for PTH.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIB и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор