Сравнение BIB с BITU
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BIB returned 85.17% vs -73.89% for BITU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
BIB
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 85.17%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 5.85%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 4.15% | 59.21% | -5.45% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between BIB and BITU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. BITU — Ранг доходности на риск
BIB
BITU
Сравнение BIB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.92 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | -1.48 | +17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.85 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.37 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BIB и BITU
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -80.13% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -80.13% | +63.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -80.13% | +56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -34.58% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 50.09% | -44.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) составляет 14.70%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 18.31% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 68.43% | -37.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 87.07% | -47.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 97.43% | -53.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 97.43% | -50.92% |
Сравнение комиссий BIB и BITU
И BIB, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и BITU
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.59% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and BITU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BIB (14.70%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BIB leads with 85.17% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 14.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIB has performed better with a 85.17% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.59% for BIB.
BIB is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор