PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAZX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAZX с GUSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAZX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAZX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.01%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%0.72%2.35%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, BIAZX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции BIAZX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.56% против -13.82% соответственно.

BIAZX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.79%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.56%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BVALXBIAZX с BAFMXBIAZX с BIAGXBIAZX с BITEXBIAZX с BIASX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий BIAZX и GUSTX

BIAZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

BIAZX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAZX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAZXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

3.18

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

10.74

-9.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

7.08

-5.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

20.50

-18.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

57.63

-52.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAZX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAZX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAZX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAZXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.18

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.03

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.55

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.44

+0.93

Корреляция

Корреляция между BIAZX и GUSTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAZX и GUSTX

Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BIAZX и GUSTX

Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAZXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-79.98%

+64.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.20%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-1.19%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

-79.98%

+64.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-77.89%

+75.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-35.62%

+32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.07%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAZX и GUSTX

Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAZXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.29%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

0.83%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

1.21%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

1.73%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

25.44%

-21.03%