PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAZX с BITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAZX с BITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX).

BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAZX и BITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAZX и BITEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.12%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%-0.13%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, BIAZX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BITEX с доходностью -0.44%.

BIAZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.56%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BVALXBIAZX с BAFMXBIAZX с BIAGXBIAZX с BIASXBIAZX с BAFWX
Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFXBITEX с BIASX

Сравнение комиссий BIAZX и BITEX

И BIAZX, и BITEX имеют комиссию равную 0.49%.

BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Доходность на риск

BIAZX vs. BITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAZX c BITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAZXBITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.39

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.19

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

4.28

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAZX vs. BITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAZX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITEX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAZX и BITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAZXBITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.18

+0.31

Корреляция

Корреляция между BIAZX и BITEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAZX и BITEX

Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BITEX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAZX и BITEX

Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки BITEX в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и BITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAZXBITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-13.06%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.86%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-13.06%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.27%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.64%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAZX и BITEX

Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAZXBITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.93%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.60%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.02%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

3.24%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.07%

+0.34%