PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAZX с BITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAZX с BITEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAZX (Brown Advisory Mortgage Securities Fund) and BITEX (Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund) are both mutual funds - BIAZX is a Government Bonds fund managed by Brown Advisory Funds, while BITEX is a Municipal Bonds fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, BIAZX returned 0.33%/yr vs 0.55%/yr for BITEX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIAZX и BITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAZX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BITEX с доходностью 1.44%.

BIAZX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.75%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.55%

BITEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.41%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAZX и BITEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		0.32%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%-0.13%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		1.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%

Correlation

The correlation between BIAZX and BITEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.48

The correlation between BIAZX and BITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BIAGXBIAZX с BVALXBIAZX с BAFMXBIAZX с BAFWXBIAZX с BIASX
Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BIAUXBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIASXBITEX с BIAFX

Доходность на риск

BIAZX vs. BITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAZX c BITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAZXBITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.75

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
4.54

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.71

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.57

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

8.82

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAZX vs. BITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAZX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BITEX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAZX и BITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAZXBITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.75

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BIAZX и BITEX

Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки BITEX в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и BITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAZXBITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-13.06%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.60%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-4.76%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-13.06%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.43%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.54%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.76%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAZX и BITEX

Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAZXBITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.92%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

1.84%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

2.43%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

3.28%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

4.04%

+0.40%

Сравнение комиссий BIAZX и BITEX

И BIAZX, и BITEX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAZX и BITEX

Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BITEX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.53%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.51%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAZX and BITEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAZX has higher volatility (1.48%) compared to BITEX (0.92%). In terms of maximum drawdown, BIAZX dropped -15.95% vs BITEX's -13.06%.

BITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAZX и BITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор