PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAZX с BVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAZX с BVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX).

BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAZX и BVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAZX и BVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.12%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%2.20%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-3.45%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BIAZX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BVALX с доходностью -3.45%.

BIAZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.56%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%

BVALX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.06%
1 год
4.41%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BAFMXBIAZX с BITEXBIAZX с BIAGXBIAZX с BIASXBIAZX с BAFWX
Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BITEXBVALX с BIAFXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX

Сравнение комиссий BIAZX и BVALX

BIAZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BVALX в 0.55%.

BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

BIAZX vs. BVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAZX c BVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAZXBVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.23

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.46

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.42

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

1.53

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAZX vs. BVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAZX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BVALX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAZX и BVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAZXBVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.23

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между BIAZX и BVALX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAZX и BVALX

Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности BVALX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.70%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAZX и BVALX

Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BVALX в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и BVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAZXBVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-32.88%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-12.19%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-19.90%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-8.25%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.33%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.36%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAZX и BVALX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) составляет 1.73%, в то время как у Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAZXBVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

4.64%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

9.94%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.00%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

15.67%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

18.32%

-13.91%