PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAZX с BVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAZX с BVALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAZX (Brown Advisory Mortgage Securities Fund) and BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - BIAZX is a Government Bonds fund managed by Brown Advisory Funds, while BVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, BIAZX returned 0.33%/yr vs 7.17%/yr for BVALX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BIAZX charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for BVALX.

Доходность

Сравнение доходности BIAZX и BVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAZX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BVALX с доходностью 7.37%.

BIAZX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.75%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.55%

BVALX

1 день
-0.38%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.37%
6 месяцев
8.51%
1 год
15.79%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAZX и BVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		0.32%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%2.20%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		7.37%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%

Correlation

The correlation between BIAZX and BVALX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.06

Over the past year, BIAZX and BVALX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BIAGXBIAZX с BAFMXBIAZX с BITEXBIAZX с BAFWXBIAZX с BIASX
Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BITEXBVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWXBVALX с BIAEX

Доходность на риск

BIAZX vs. BVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAZX c BVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAZXBVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.18

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.80

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.56

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

5.25

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAZX vs. BVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAZX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BVALX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAZX и BVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAZXBVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BIAZX и BVALX

Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BVALX в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и BVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAZXBVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-32.88%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-10.09%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-19.90%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-19.90%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.38%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.30%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.00%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAZX и BVALX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) составляет 1.48%, в то время как у Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAZXBVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.05%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

9.74%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

13.41%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

15.75%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

18.23%

-13.79%

Сравнение комиссий BIAZX и BVALX

BIAZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BVALX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAZX и BVALX

Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BVALX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.53%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.03%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAZX and BVALX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVALX has higher volatility (3.05%) compared to BIAZX (1.48%). In terms of maximum drawdown, BIAZX dropped -15.95% vs BVALX's -32.88%.

BIAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAZX и BVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор