График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Advisory Mortgage Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) показал доход в -0.01% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIAZX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Brown Advisory Mortgage Securities Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BIAZX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 1.62% | -2.14% | -0.01% | |||||||||
| 2025 | 0.41% | 2.36% | 0.03% | 0.38% | -0.95% | 1.60% | -0.36% | 1.60% | 1.18% | 0.83% | 0.68% | -0.01% | 7.99% |
| 2024 | -0.31% | -1.43% | 0.81% | -2.75% | 1.76% | 1.13% | 2.54% | 1.56% | 1.19% | -2.75% | 1.22% | -1.52% | 1.28% |
| 2023 | 2.96% | -2.21% | 1.72% | 0.61% | -0.85% | -0.59% | -0.11% | -0.76% | -2.81% | -1.94% | 4.57% | 3.98% | 4.34% |
| 2022 | -1.43% | -0.98% | -2.27% | -2.04% | 0.35% | -1.13% | 1.83% | -2.53% | -4.20% | -1.87% | 3.43% | -0.13% | -10.64% |
| 2021 | 0.19% | -0.38% | -0.19% | 0.57% | 0.05% | 0.01% | 0.32% | -0.01% | -0.36% | -0.22% | -0.06% | -0.23% | -0.30% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Mortgage Securities Fund: годовая альфа составляет 2.05%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.12.2013.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.99%) было выше, чем в снижении (10.39%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.99%
- Участие в снижении
- 10.39%
Комиссия
Комиссия BIAZX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIAZX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIAZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.41 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 6.61 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BIAZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Mortgage Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.41 | $0.39 | $0.33 | $0.21 | $0.08 | $0.10 | $0.21 | $0.27 | $0.20 | $0.28 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.43% | 4.43% | 3.65% | 2.33% | 0.75% | 0.98% | 2.12% | 2.77% | 2.03% | 2.82% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Mortgage Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brown Advisory Mortgage Securities Fund показал максимальную просадку в 15.95%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.
Текущая просадка Brown Advisory Mortgage Securities Fund составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.95% | 5 авг. 2021 г. | 557 | 19 окт. 2023 г. | 496 | 13 окт. 2025 г. | 1053 |
| -4.29% | 10 мар. 2020 г. | 12 | 25 мар. 2020 г. | 62 | 23 июн. 2020 г. | 74 |
| -3.95% | 4 окт. 2016 г. | 53 | 16 дек. 2016 г. | 179 | 5 сент. 2017 г. | 232 |
| -2.79% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.61% | 8 сент. 2017 г. | 173 | 16 мая 2018 г. | 157 | 31 дек. 2018 г. | 330 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...