PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAZX с BAFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAZX с BAFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX).

BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAZX и BAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAZX и BAFMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.12%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%1.63%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, BIAZX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BAFMX с доходностью -8.93%.

BIAZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.56%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BVALXBIAZX с BITEXBIAZX с BIAGXBIAZX с BIASXBIAZX с BAFWX
Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BITEXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIAFX

Сравнение комиссий BIAZX и BAFMX

BIAZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAFMX в 0.79%.

BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

BIAZX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAZX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAZXBAFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.09

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.29

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.12

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

0.33

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAZX vs. BAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAZX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BAFMX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAZX и BAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAZXBAFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.09

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между BIAZX и BAFMX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAZX и BAFMX

Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности BAFMX в 80.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAZX и BAFMX

Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки BAFMX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и BAFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAZXBAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-38.26%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-17.09%

+14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-38.14%

+22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-14.61%

+12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-11.71%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

6.03%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAZX и BAFMX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) составляет 1.73%, в то время как у Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAZXBAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

5.76%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

11.86%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

21.34%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

20.56%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

22.52%

-18.11%