Сравнение BIAZX с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAZX и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAZX и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | -0.01% | 7.99% | 1.28% | 4.34% | -10.64% | -0.30% | 5.49% | 6.93% | 0.72% | 2.35% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.67% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAZX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции BIAZX превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 1.56% против -3.73% соответственно.
BIAZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.56%
ZROZ
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- -3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAZX и ZROZ
BIAZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
BIAZX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
BIAZX
ZROZ
Сравнение BIAZX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAZX | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.36 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.37 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.44 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.77 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAZX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.36 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BIAZX и ZROZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAZX и ZROZ
Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности ZROZ в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | 4.14% | 4.43% | 4.43% | 3.65% | 2.33% | 0.75% | 0.98% | 2.12% | 2.77% | 2.03% | 2.82% | 3.59% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.06% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок BIAZX и ZROZ
Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAZX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -62.93% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -15.63% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -57.98% | +42.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -62.93% | +46.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -59.23% | +57.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -23.68% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 9.03% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAZX и ZROZ
Текущая волатильность для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) составляет 1.74%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAZX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.90% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 10.87% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 19.03% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 23.90% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 22.08% | -17.67% |