Сравнение BIAWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAWX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | -12.14% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 38.88% | 35.93% | 4.36% | 27.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAWX имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции VTI немного впереди с 13.75%.
BIAWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -12.14%
- 6 месяцев
- -15.09%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 13.65%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и VTI
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BIAWX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BIAWX
VTI
Сравнение BIAWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAWX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.94 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.47 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.53 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.16 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.94 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и VTI
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.91%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 27.91% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и VTI
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -55.45% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -8.92% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -25.36% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -35.00% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -5.39% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.08% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.62% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и VTI
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAWX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.41% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 9.75% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 19.02% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.40% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.28% | +3.15% |