Сравнение BIAWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAWX или VTI.
Основные характеристики
| BIAWX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 30.75% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.62% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 12.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.84% | 11.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 11.95% |
| Макс. просадка | -36.94% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.14% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIAWX показывает доходность 6.87%, а VTI немного выше – 6.93%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.84% против 11.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и VTI
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIAWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и VTI
BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 0.75% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% | 2.10% | 1.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и VTI
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и VTI
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.