Сравнение BIAWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAWX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность 21.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.35% против 12.73% соответственно.
BIAWX
21.11%
3.10%
9.25%
27.65%
16.32%
14.35%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| BIAWX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 10.79 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 12.51% |
| Макс. просадка | -38.09% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.36% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и VTI
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между BIAWX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIAWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и VTI
BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и VTI
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и VTI
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.