PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BIAWX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.60% против 19.48% соответственно.

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BIAWX и NASDX

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

BIAWX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.04

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.63

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.87

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

7.07

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.04

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.42

Корреляция

Корреляция между BIAWX и NASDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и NASDX

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и NASDX

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-83.16%

+46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-12.70%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-35.33%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-35.33%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-8.91%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-34.59%

+28.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.37%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и NASDX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.50% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.54%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.89%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

22.75%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

23.07%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

22.63%

-1.20%