Сравнение BIAWX с BLUEX
BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIAWX returned 15.40%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BIAWX charges 0.78%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.40% против 9.75% соответственно.
BIAWX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 15.40%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам BIAWX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 1.16% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 38.88% | 35.93% | 4.36% | 27.89% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between BIAWX and BLUEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BIAWX and BLUEX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAWX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
BIAWX
BLUEX
Сравнение BIAWX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIAWX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.55 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.26 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и BLUEX
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAWX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -54.27% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -12.19% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | -12.19% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -21.87% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -29.06% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -8.72% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -13.36% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 5.26% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и BLUEX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAWX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.01% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 8.33% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 10.48% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 10.72% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.57% | +4.97% |
Сравнение комиссий BIAWX и BLUEX
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и BLUEX
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.24%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 24.24% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BIAWX and BLUEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIAWX has higher volatility (7.34%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, BIAWX dropped -36.94% vs BLUEX's -54.27%.
BIAWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAWX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор