Сравнение BIAPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.36% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и VFAIX
И BIAPX, и VFAIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BIAPX
VFAIX
Сравнение BIAPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.14 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.32 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.26 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 0.78 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.14 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и VFAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и VFAIX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и VFAIX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -78.64% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -14.72% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -25.71% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -44.37% | +17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -11.94% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -18.69% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.92% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и VFAIX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.84% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.74% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.94% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 19.42% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 22.63% | -8.66% |