PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIAPX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIAPX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BIAPX с VT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

BIAPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAPX или VT.

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAPX:

0.58

VT:

0.67

Коэф-т Сортино

BIAPX:

0.84

VT:

0.95

Коэф-т Омега

BIAPX:

1.12

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

BIAPX:

0.55

VT:

0.63

Коэф-т Мартина

BIAPX:

2.24

VT:

2.77

Индекс Язвы

BIAPX:

3.65%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

BIAPX:

15.75%

VT:

17.78%

Макс. просадка

BIAPX:

-52.80%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

BIAPX:

-2.21%

VT:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.11% соответственно.

BIAPX

С начала года

2.44%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

1.01%

1 год

8.50%

3 года

10.74%

5 лет

11.49%

10 лет

8.13%

VT

С начала года

4.11%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

2.18%

1 год

10.98%

3 года

13.06%

5 лет

13.90%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий BIAPX и VT

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAPX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAPX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и VT

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности VT в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		8.58%8.79%4.29%2.30%6.05%2.06%2.49%6.25%3.12%1.67%13.85%17.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и VT

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -52.80%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и VT

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...