PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIAPX с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIAPX и IVOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BIAPX с IVOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

BIAPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAPX или IVOO.

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAPX:

0.58

IVOO:

0.11

Коэф-т Сортино

BIAPX:

0.84

IVOO:

0.19

Коэф-т Омега

BIAPX:

1.12

IVOO:

1.02

Коэф-т Кальмара

BIAPX:

0.55

IVOO:

0.02

Коэф-т Мартина

BIAPX:

2.24

IVOO:

0.05

Индекс Язвы

BIAPX:

3.65%

IVOO:

7.79%

Дневная вол-ть

BIAPX:

15.75%

IVOO:

22.12%

Макс. просадка

BIAPX:

-52.80%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

BIAPX:

-2.21%

IVOO:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.55% соответственно.

BIAPX

С начала года

2.44%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

1.01%

1 год

8.50%

3 года

10.74%

5 лет

11.49%

10 лет

8.13%

IVOO

С начала года

-4.06%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-10.06%

1 год

1.67%

3 года

9.51%

5 лет

13.61%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Сравнение комиссий BIAPX и IVOO

И BIAPX, и IVOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAPX и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAPX c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IVOO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и IVOO

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности IVOO в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		8.58%8.79%4.29%2.30%6.05%2.06%2.49%6.25%3.12%1.67%13.85%17.24%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.66%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и IVOO

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -52.80%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и IVOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и IVOO

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...