Сравнение BIAPX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
BIAPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAPX или IVOO.
Основные характеристики
| BIAPX | IVOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 7.54% |
| Дох-ть за 1 год | 18.23% | 23.33% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 4.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.15% | 10.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.35% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 15.92% |
| Макс. просадка | -52.80% | -42.33% |
| Current Drawdown | -1.00% | -2.12% |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и IVOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и IVOO
С начала года, BIAPX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и IVOO
И BIAPX, и IVOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIAPX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и IVOO
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IVOO в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 4.04% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% | 17.24% | 1.61% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.19% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и IVOO
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -52.80%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и IVOO
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.