PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAPX с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAPX с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIAPX (BlackRock 80/20 Target Allocation Fund) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both funds - BIAPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, BIAPX returned 10.63%/yr vs 11.22%/yr for IVOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.22% соответственно.

BIAPX

1 день
0.38%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.61%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.63%

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAPX и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		12.78%18.33%5.46%19.20%-16.15%14.95%19.50%24.72%-7.62%17.47%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between BIAPX and IVOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between BIAPX and IVOO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с BIAPX:
BIAPX с VOOBIAPX с FXAIXBIAPX с VTBIAPX с VGTBIAPX с SCGRXBIAPX с LPVIXBIAPX с FNILX
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

BIAPX vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAPX
Ранг доходности на риск BIAPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAPX c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAPXIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.65

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.41

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.91

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

10.61

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAPX vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа IVOO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAPXIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.65

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и IVOO

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAPXIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-42.33%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.81%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-24.22%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-24.22%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-42.33%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.27%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.41%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и IVOO

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAPXIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.39%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.36%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

15.56%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

19.72%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

21.19%

-7.15%

Сравнение комиссий BIAPX и IVOO

И BIAPX, и IVOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и IVOO

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		5.30%5.98%0.00%4.28%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

BIAPX and IVOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.39%) compared to BIAPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, BIAPX dropped -53.40% vs IVOO's -42.33%.

BIAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAPX и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор